연구활동
기수마다 한 가지 주제를 정해 책을 읽고, 데이터로 검증하고, 결과를 공유합니다.
2기 스터디
1기에서 퀀트 이론의 기초와 펀더멘탈 투자를 다뤘다면, 2기는 새로운 세대의 성공한 트레이더 9명의 인터뷰를 읽으며 그들이 시장을 바라보는 방식과 전략, 리스크 관리를 공부합니다. 그리고 책 속 전략을 AI Trading Agent로 직접 구현해 검증합니다.
- 기간
- 2026년 10월 중순 시작
- 교재
- Market Wizards: The Next Generation (시장의 마법사들 시리즈), 주가급등 사유없음 DART
- 진행
- 활동 시작 전
진행 방식
- 2주에 한 번 토요일 오프라인 모임
- 챕터별로 돌아가며 발표
- 발표 후 Q&A 및 자유 토론
- 트레이딩 전략 분석
- AI Trading Agent 미니 프로젝트
- 최종 프로젝트 발표 및 회고
미니 프로젝트 · AI Trading Agent
각자 발표를 맡은 트레이더의 전략 하나를 골라 진입·청산 조건, 포지션 사이징, 리스크 관리를 구체적인 규칙으로 만들고, AI Agent로 구현해 실제 데이터로 검증합니다. 단순히 수익률을 확인하는 것을 넘어 "이 전략을 실제로 구현하면 어떻게 될까?"를 직접 확인하는 프로젝트이며, 그 외 다양한 아이디어도 환영합니다.
회차별 커리큘럼 (예정)
| 회차 | 주제 | 범위 | 핵심 내용 | 추가 발표·실습 |
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| OT | 오리엔테이션 | Intro | Market Wizards 시리즈와 이번 책의 구성을 살펴보고, 스터디 운영 방식과 발표 순서를 정합니다. |
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| 1 | 모멘텀 브레이크아웃과 매매 복기 | Ch 1–2 | 크리스티안 쿨라매기(Kristjan Kullamägi)의 모멘텀 브레이크아웃 전략과 진입·손절 규칙, 랜스 브라이트스타인(Lance Breitstein)이 자신의 매매를 반복해서 복기하며 실력을 끌어올린 방식을 다룹니다. |
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| 2 | 작은 자본에서 큰 수익까지 | Ch 3–4 | 사이먼 루소(Simon Russo, 가명)와 루카스 프뢸리히(Lukas Fröhlich)가 적은 자본으로 큰 수익을 낸 과정을 따라가며, 포지션을 키우는 방식과 리스크 감내, 극단적 수익률의 재현 가능성을 검토합니다. |
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| 3 | 비대칭 손익과 옵션 | Ch 5–6 | 필 고데커(Phil Goedeker)의 소형주 공매도와 옵션 매도에 숨은 음의 비대칭 리스크, 켈빈 추(Kelvin Chiu)가 손실은 제한하고 이익은 열어 두도록 짜는 비대칭 트레이드 구조를 비교합니다. |
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| 4 | 일관성을 만드는 프로세스 | Ch 7–9 | 제이슨 베리(Jason Berry), 케니 샤크니스(Kenny Sharkness), 릭 반다지안(Rick Bandazian Jr.)처럼 장기간 손실 월이 거의 없는 트레이더들의 리스크 관리, 플레이북·저널링 기반 프로세스, 합병·전환사채 차익거래를 다룹니다. |
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| 5 | 공시로 읽는 급등주 | DART 1–3 | 『주가급등 사유없음』을 바탕으로, 차트보다 전자공시에 먼저 드러나는 주가 부양 신호를 살펴봅니다. CB·BW·EB와 유상증자, 최대주주 변경, 투자조합과 무자본 M&A의 패턴을 다룹니다. |
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| 6 | 공시 해석과 하락장의 급등주 | DART 4–6 | 지분공시 5% 룰, 자사주 매입, 관리종목 등 공시 해석의 기준과 분식회계 체크리스트, 하락장에서 급등주가 나오는 이유와 세력이 실패하는 사례를 다룹니다. |
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| 7 | 최종 발표 | — | AI Trading Agent로 구현한 전략의 백테스트 결과와 성과 분석을 발표하고, 기수 활동을 함께 돌아봅니다. |
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